В 1908 году Станиславский пригласил Крэга в МХТ для постановки «Гамлета». В этом спектакле англичанин был одновременно и постановщиком и художником. Крэг полагал, что только при соблюдении этих условий возможно создать целостный спектакль, настоящее произведение искусства. Его сорежиссёрами стали К. С. Станиславский и Л. А. Сулержицкий.
Режиссёры разделили свои функции: Крэг занимался постановкой спектакля, Станиславский — работой с актёрами. Сразу же возникли разногласия. Не смогли договориться даже об исполнителе главной роли. «Художественники» настаивали, чтобы Гамлета играл Качалов, а не Станиславский, как того хотел Крэг. «Слишком умный, слишком думающий», — возмущался англичанин Гамлетом Качалова.
Крэг трактовал «Гамлета» в традициях символизма. Участников репетиций поражали яркий темперамент и музыкальность Крэга, пластичность его движений, поз, поворотов. По свидетельству очевидцев, в его показах ощущалось что-то от марионетки, от куклы.
Крэг говорил Качалову, что «движения Гамлета должны быть подобны молниям, прорезывающим сцену».
Режиссёр формировал образ спектакля с помощью ширм — вертикальных плоскостей, бывших как бы продолжением архитектурного объёма зала. Таким образом, сцена и зал составляли единое целое. Свет, падающий на поверхность ширм и отражённый в свою очередь, должен был организовать действие, создать необходимое настроение.
Премьера «Гамлета» состоялась 23 декабря 1911 года и вызвала массу противоречивых откликов. Спектакль получился не таким, каким задумывал его Крэг. Известно горестное восклицание Крэга: «Они меня зарезали! Качалов играл Гамлета по-своему. Это интересно, даже блестяще, но это не мой, не мой Гамлет, совсем не то, что я хотел! Они взяли мои „ширмы“, но лишили спектакль моей души».
Расставание Крэга с руководителями и артистами Художественного театра после премьеры «Гамлета» было многозначительным. Крэгу преподнесли огромный венок с надписью: «Благородному поэту театра».
В канун Первой мировой войны Крэг задумал грандиозное музыкальное представление «Страсти по Матфею» Баха. Место действия — старинная итальянская церковь св. Николая в живописном горном местечке в Тицино.
На протяжении почти двух лет — с 1912-го по 1914-й Крэг, как режиссёр и художник, работал над созданием идеальной архитектурной конструкции для размещения в её пределах более чем сотни исполнителей. Он хотел добиться стереофонического звучания «Страстей», расположив хоры, солистов и оркестр на разной высоте и в различном отдалении от зрителей.
Замысел был близок к осуществлению, но война помешала довести его до конца.
После Первой мировой войны Крэг уединённо и бедно жил в Италии, неподалёку от Генуи. Старый его друг Кесслер, посетивший режиссёра в сентябре 1922 года, записал в дневник: «Почти трагично видеть этого бесспорно гениального человека, чьи озарения и идеи на протяжении двух десятилетий живут в театрах всех стран, от России до Германии и от Франции до Америки, вне практической деятельности, словно изгнанника на каком-то острове…»
В 1926 году Крэг был приглашён в качестве художника для работы над спектаклем «Борьба за престол» («Претенденты») Ибсена в Королевском театре Копенгагена. Увлёкшись пьесой, Крэг стал фактически соавтором постановки вместе с братьями Поульсен.
Размышляя о Крэге, Йоханнес Поульсен отмечал его доброту и творческое бескорыстие: в то время как «европейский театр и даже американское кино одерживают победы и загребают деньги на его идеях, он сам ходит в старом пиджаке с пустыми карманами».
После 1928 года Гордон Крэг не ставил спектаклей. Все предложения театральных директоров отклонял любезно и холодно. Он находил, что работа с другими людьми крайне тяжела. У него было два нервных срыва.
Крэг занимается историей и теорией театра, издаёт книги «Генри Ирвинг» (1930), «Эллен Терри и её тайное „я“» (1931). На протяжении своей жизни он издавал три журнала. Недолгое время в Англии — «Пэйдж». Затем в Италии — «Маску» и «Марионетку». Каждый журнал он расценивал как трибуну для провозглашения своих театральных идей. Он писал под всевозможными псевдонимами. Дольше всех выходил журнал «Маска» — с небольшими перерывами с 1908 по 1928 год.
Крэг оформил десятки книг. Он сделал, например, большое количество иллюстраций к «Робинзону Крузо». Великолепно оформил гравюрами, сопровождающими каждую сцену трагедии, «Гамлета» Шекспира.