По мере военных поражений росло напряжение в обществе и растерянность в правительстве. Как полумера 12 декабря 1904 года появился Указ «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», но он ничего уже не мог остановить. 9 января 1905 года в Петербурге произошли события, ставшие началом роковой эпохи 1905-20 годов, в которую решилось будущее России. Шествие рабочих во главе со священником Григорием Гапоном, с хоругвями, иконами и портретами царя двигавшееся к Зимнему дворцу просить «облегчения тяжелой участи», было расстреляно войсками: несколько сот безоружных людей было убито.
Предыстория «кровавого воскресенья» необычна. В 1901 году начальник Московского охранного отделения полковник С.В.Зубатов предложил создать под покровительством полиции профессиональные организации рабочих, с тем чтобы вырвать их из-под влияния радикальной интеллигенции. Он нашел полную поддержку у московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича и у министра внутренних дел В.К.Плеве, в октябре 1902 года был назначен заведующим Особого (политического) отделения Департамента полиции и начал организовывать рабочие кружки по всей стране. 21 ноября 1902 года группа рабочих-зубатовцев была принята Плеве, а 10 декабря — Петербургским митрополитом Антонием (Вадковским).
Для противодействия бундовцам и сионистам Зубатову удалось создать довольно сильные еврейские рабочие союзы на юге — но успех организованных ими забастовок напугал правительство, и 19 августа 1903 года Зубатов был уволен. Николай II якобы сказал Плеве: «Богатого еврейства не распускайте, а бедноте жить давайте». «Государь это сказал мне, — орал Плеве на Зубатова, — …господин же Зубатов позволил себе сообщить слова государя своему агенту, жидюге Шаевичу, за что я и предам его суду!»
Падение Зубатова не остановило «зубатовщины» — выдвинутый им агент Петербургского охранного отделения священник Гапон, с одобрения Плеве, организовал петербургское «Общество взаимного вспомоществования рабочих». Противодействие Витте задержало утверждение его устава, и отделения начали открываться только с октября 1904 года. В декабре на открытии нового отделения выступил петербургский градоначальник И.А.Фуллон, пожелавший рабочим «всегда одерживать верх над капиталистами». Большинство высших бюрократов были землевладельцами и угрозы землевладению со стороны рабочих не видели — 9 января их отрезвило.
Гапон не организовал шествия по указанию полиции — его самого нес поток событий, и скорее полицейские власти оказались в плену своего доверия к нему. После расстрела демонстрации, спасенный эсером П.Рутенбергом, он затем, по указанию желавшего избежать обострений Витте, был вывезен за границу И.Манасевичем-Мануйловым. Там Гапон занял крайне антимонархическую позицию, но вскоре через С.П.Рачковского опять установил контакты с Департаментом полиции, и 28 марта 1906 года, заманенный Рутенбергом на дачу в Финляндии, был повешен группой рабочих.
19 января 1905 года, по инициативе новоназначенного петербургского генерал-губернатора Д.Ф.Трепова, Николай II в подвале Царскосельского дворца принял «делегацию» подобранных полицией рабочих и сказал им: «Я верю в честные чувства рабочих и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю им вину их». Ему, однако, кровь 9 января никогда не простили, как не простили и слова о «бессмысленных мечтаниях».
Для рассмотрения «рабочего вопроса» была организована комиссия под председательством сенатора Н.В.Шидловского, в которую по фабрикам и заводам должны были избираться представители от рабочих. Ничего из комиссии не вышло, но предложенный принцип выбора лег осенью 1905 года в основу выборов первого Петербургского совета рабочих депутатов — прообраза всех последующих Советов, по имени которых теперешний режим называется «советским». Есть что-то трагикомическое в том, что и манифестация, начавшая революцию, и организация, ставшая символом ее конечной победы, были начаты отчасти по полицейско-бюрократической инициативе.
4 февраля 1905 года революционный террор коснулся царской семьи — брошенной И.П.Каляевым бомбой был убит дядя царя, великий князь Сергей Александрович, на свадьбе которого он впервые увидел Алике. Елизавета Федоровна, старшая сестра царицы, посетила в тюрьме убийцу своего мужа и, опустившись на колени на каменном полу камеры, молилась вместе с ним. «Мы смотрели друг на друга, — писал об этом свидании Каляев, — не скрою, с некоторым мистическим чувством, как двое смертных, которые остались в живых. Я — случайно, она — по воле организации, по моей воле». Великая княгиня протянула Каляеву икону, сказав, что будет молиться за него, и он эту икону взял. Однако они не поняли друг друга: Елизавета Федоровна думала, что, принимая икону, Каляев раскаивается в убийстве, он же увидел в иконе княгини молчаливое «покаяние ее совести за преступления великого князя».